摘要：随着时代的发展和进步，现代信息数据规模日益庞大、涉及内容也日益复杂，基于最小二乘法理论的回归模型已经无法满足时代的需求，随之而来的是分位数回归模型的广泛应用。
经典的最小二乘法回归模型对于数据的环境要求高，预测结果也较为片面、单一，显然已经无法适应高速发展的经济要求。为了弥补最小二乘法的缺陷，Kocnker和Bassctt提出了分位数回归理论，并在近十几年内得到了迅猛的发展和应用，充分表明了分位数回归的时代性。
因此，本文将利用最小二乘回归和分位数回归建立时间序列模型来研究余额宝收益率未来的发展趋势，对其收益率进行预测，来分析余额宝未来可能带给金融领域的影响。同时，通过两种方法预测结果的准确度和分析角度来比较两者之间的不同，以此说明分位数回归的时代性。
关键词：最小二乘法回归 分位数回归 时间序列分析 余额宝收益率预测
目录
摘要
Abstract
一、引言4
一、绪论4
（一）研究背景4
（二）研究意义7
（三）shibor与余额宝收益率的关系8
二、余额宝收益率预测9
（一）基本原理简介9
（二）模型预测的步骤11
（三）收益率预测模型的建立11
（四）预测结果分析21
（五）shibor与余额宝收益率的趋势分析21
（六）模型预测结果对比分析22
三、结论24
（一）论文小结24
（二）分位数回归模型的进步之处及不足24
（三）余额宝收益率预测结论25
（四）余额宝对金融市场影响的分析25
参考文献26
致 谢27
附录一28
附录二30
