中国上市银行系统性风险研究.docx

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  • 更新时间:2018-12-14
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摘要:上市银行是我国金融体系的重要组成部分,而银行业的系统性风险具有很强的破坏性和传染性,一旦发生危机,可能会危及到整个金融体系,所以维护银行体系的稳定十分重要。为了防范风险,需要加强对上市银行系统性风险的度量。本文基于CoVaR模型,利用分位数回归法,对我国16家上市银行进行实证分析,并且根据实证结果提出相关的监管建议。结果证实了我国上市银行系统性风险溢出效应的存在,并且大型国有银行的风险溢出水平较高,需要加强对这些银行的监管。

关键词:上市银行;系统性风险;CoVaR模型;分位数回归

 

目录

摘要

Abstract

一、引   言-1

二、文献综述-1

(一)概念界定-2

(二)国内外研究综述-2

三、模型与方法概述-4

(一)CoVaR模型-4

(二)运用分位数回归法估计CoVaR-6

四、实证研究-6

(一)样本的选取-6

(二)数据的处理-7

(三)各上市银行系统性风险的测算-7

(四)对测算结果的分析-10

五、小结-12

(一)研究结论-13

(二)政策建议-13

参考文献-15